Regularity and Integration Theory for a Class of Stochastic Processes

Produktbeschreibung

This book aims to develop a general integration theory for stochastic processes with stationary increments and spectral density. This class of motions particularly allows the simultaneous study of long-range dependence and intermittency effects and includes the most relevant random processes used in modern stochastic analysis. So for instance the Wiener process, the fractional Brownian motion, the fractional Riesz-Bessel motion but also Poisson and Levy processes. The so obtained knowledge on generalised stochastic integration will be used to achieve regularity results and is applied to parabolic Volterra problems with random noise as well as to the problem of anomalous diffusion with stochastic disturbance along the boundary.

Folgende Produkte könnten dir ebenso gefallen

Markov Processes in Stochastic Modeling of Transport Phenomena (Gottschalk, Timo , Südwestdeutscher Verlag Für Hochschulschriften)

69.90 EUR bei buecher.de

Details - Auf den Wunschzettel - Produkt im Shop von buecher.de

Formation of Spatio-temporal Patterns in Stochastic Nonlinear Systems (Müller, Felix , Südwestdeutscher Verlag Für Hochschulschriften)

79.90 EUR bei buecher.de

Details - Auf den Wunschzettel - Produkt im Shop von buecher.de

On Some Classes of BAD Processes in Continuum (Derdziuk, Lukasz , Südwestdeutscher Verlag Für Hochschulschriften)

69.90 EUR bei buecher.de

Details - Auf den Wunschzettel - Produkt im Shop von buecher.de

Perturbation Theory for Fermi-Pasta-Ulam Chains (Henrici, Andreas , Südwestdeutscher Verlag Für Hochschulschriften)

69.90 EUR bei buecher.de

Details - Auf den Wunschzettel - Produkt im Shop von buecher.de

Basics of Applied Stochastic Processes (Serfozo, Richard , Springer, Berlin)

69.54 EUR bei buecher.de

Details - Auf den Wunschzettel - Produkt im Shop von buecher.de