Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität

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Partner:	buecher.de
Hersteller:	Gabler (Müller-Merbach, Jens)
Stand:	2015-08-04 03:50:33

Produktbeschreibung

Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können.

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